Curso Gerencia de riesgo de crédito enmarcado en las NIFF 1200x1200 (1)

Curso. Gerencia de riesgo de crédito enmarcado en las NIIF.

El curso de gerencia de riesgo de crédito tiene el propósito de dar a conocer los fundamentos modernos de la teoría de riesgo, que se aplican en el ámbito crediticio. Por consiguiente, se brinda una formación en lo concerniente a las técnicas probabilísticas que se utilizan en la modelización de los riesgos. Al respecto, no se aplica solamente en el ramo financiero (banca y seguros), sino también en empresas de manufactura, empresas de servicios en el sector salud (clínicas y hospitales), firmas de auditoría, y de manera general en cualquier organización que tenga el interés en identificar, medir y controlar riesgos asociados a su cartera de préstamos o de cobranzas. Es importante destacar que la Normativa NIIF 9 establece un nuevo enfoque para préstamos y cuentas por cobrar, inclusive cuando las últimas mencionadas son de carácter comercial. Por tal motivo, el nuevo modelo se basa en el deterioro de la calidad de las carteras de crédito o del evento de incumplimiento como tal, haciendo énfasis en la pérdida esperada y no en la pérdida incurrida, al considerar que la garantía o colateral original está disponible y se requiere ejecutarla.

¿A quién está dirigido?

Directores, gerentes financieros y contables, profesionales de los sectores de seguros y finanzas, auditores y asesores de riesgo, así como todos aquellos ejecutivos pertenecientes a los cuadros medios y de supervisión que necesitan aplicar herramientas basadas en el análisis de riesgo de mercado.

¿Qué competencias desarrollarás?

Comprende y aplica los fundamentos modernos de la teoría de riesgo de crédito.
Conoce los elementos y técnicas básicas de la teoría de riesgo en el campo financiero y de riesgo actuarial / contingente.

¿Cuál es el Contenido?

Tema 1. Estadística Básica

Variables aleatorias
Distribución de frecuencias
Histograma de frecuencias
Tipos de promedios
Media y Varianza
Análisis de dispersión
Análisis de covarianza
Análisis de correlación

Tema 2. Matemática Financiera

La operación financiera
Elementos de una operación financiera
Métodos para determinar el interés
Capitalización simple
Tasas proporcionales
Capitalización compuesta
Gráficos comparativos
Equivalencias en la capitalización compuesta
Principio básico de las finanzas
Tasa de interés efectiva
Valor del dinero en el tiempo
Sub períodos y tasas de interés
Tasa de interés nominal

Tema 3. La Administración de Riesgos

La función de administración de riesgos
Clasificación de los riesgos financieros
El proceso de administración de riesgos
El Riesgo y el Rendimiento
Medición del riesgo
Distribución Normal o de Campana
Características de la curva de distribución
Covarianza
Correlación
Modelo CAPM
Intervalos de confianza
Distribución normal estandarizada
Volatilidad histórica
Volatilidad dinámica
Método Root Meat Squared Error

Tema 4. Bonos y Acciones

Financiamiento de las inversiones
Activos financieros
Renta fija
Factores importantes de la renta fija
Valoración de bonos
Proceso de valoración
Estructura del mercado de valores
Valoración final
Ejemplos

Tema 5. Medición de Riesgo de Crédito

Análisis de crédito tradicional
Análisis de crédito en los mercados financieros
Modelos para el cálculo de probabilidades de incumplimiento
El modelo Z-Score de Altman
El modelo de regresión logística

¿Quiénes son los profesores?

Evaristo Diz.

Post-Doctorado en Estadística Actuarial en Seguridad Social, UCV. Doctor en Estadística Actuarial en la Escuela de Ciencias Estadísticas y Actuariales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Especialización en Ciencias Actuariales en la Universidad Pontificia Católica de Chile, Master en Estadística Matemática USB y Especialista en Estadística Computacional, con una concentración en Teoría de Riesgo, de la Universidad Simón Bolívar (USB), Master en Sistemas de Información, Master en Administración de Empresas y Lic. en Física y Matemáticas de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Lic. en Ciencias Actuariales y Financieras (homologación España). Cursos de Entrenamiento Actuarial en Buck Consulting Actuaries en New York y Paul Westbrook & Associate en New Jersey, patrocinados por PDVSA durante dos (2) años. Miembro del Colegio de Actuarios Español. Certificado en Riesgo(CRM) por IIPeR USA. Daytraining Electrónico Avanzado de la American Academy Wall Street LLC. Miembro Tasador de SOVECTA. Diploma de Tasador de la Universidad del Zulia. Certificado in statistics learning por Standford University, Certificado in economics por Standford University.

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