Curso. Riesgo en Carteras Contingentes bajo NIIF.

El curso de Riesgo en Carteras Contingentes bajo NIIF surge a raíz de la necesidad relativa al manejo de técnicas actuariales básicas para gestionar de una forma adecuada un portafolio de riesgos asegurables, tanto de vida como de no vida. Al respecto, hay un especial énfasis en la parte práctica y gerencial para dar respuesta a una serie de preguntas sobre la administración de este tipo de portafolios o carteras de riesgo. Por consiguiente, el contenido del curso trata de un tema de vital importancia para las compañías aseguradoras debido a que, en ausencia de un criterio profesional y de la utilización de herramientas analíticas idóneas, el mismo permite dar conocer las características de la exposición al riesgo referido a un número de asegurados. En consecuencia, la aplicación del marco teórico y conceptual va a facilitar la obtención de un diagnóstico a la fecha actual del portafolio objeto del análisis. Adicionalmente, se contribuye en términos prospectivos a contar con elementos que describen la evolución futura del mismo, determinando la frecuencia y la severidad de las pérdidas inesperadas para una empresa aseguradora.

¿A quién está dirigido?

Directores, gerentes financieros y contables, profesionales de los sectores de seguros, banca y finanzas, auditores y asesores de riesgo, así como todos aquellos ejecutivos pertenecientes a los cuadros medios y de supervisión que necesitan aplicar herramientas idóneas basadas en el análisis de carteras contingentes.

¿Qué competencias desarrollarás?
  • Comprende y aplica los fundamentos del análisis de carteras contingentes bajo las NIIF.
  • Conoce la metodología para calcular el recargo de seguridad sin una pérdida extrema y expresar el número máximo de asegurados de acuerdo a un umbral de no pérdida.
¿Cuál es el Contenido?
  1. Determinación de una tarifa.
  2. Tarificación prima nivelada.
  3. Nomenclatura matemática utilizada.
  4. La distribución binomial.
  5. La distribución normal.
  6. Casos de gerencia de riesgos.
  7. Portafolios de seguros de vida.
  8. Portafolios de muerte por accidente.
  9. Esquema de Bernoulli y recargo de seguridad.
  10. Portafolio de supervivencia.
  11. Aplicación de Ley de Poisson.
¿Quiénes son los profesores?

Evaristo Diz.

Post-Doctorado en Estadística Actuarial en Seguridad Social, UCV. Doctor en Estadística Actuarial en la Escuela de Ciencias Estadísticas y Actuariales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Especialización en Ciencias Actuariales en la Universidad Pontificia Católica de Chile, Master en Estadística Matemática USB y Especialista en Estadística Computacional, con una concentración en Teoría de Riesgo, de la Universidad Simón Bolívar (USB), Master en Sistemas de Información, Master en Administración de Empresas y Lic. en Física y Matemáticas de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Lic. en Ciencias Actuariales y Financieras (homologación España). Cursos de Entrenamiento Actuarial en Buck Consulting Actuaries en New York y Paul Westbrook & Associate en New Jersey, patrocinados por PDVSA durante dos (2) años. Miembro del Colegio de Actuarios Español. Certificado en Riesgo(CRM) por IIPeR USA. Daytraining Electrónico Avanzado de la American Academy Wall Street LLC. Miembro Tasador de SOVECTA. Diploma de Tasador de la Universidad del Zulia. Certificado in statistics learning por Standford University, Certificado in economics por Standford University.

Fecha

Inicio

31 de enero.

Culminación

02 de febrero.

Duración

8 horas académicas | Presencial en sede Caracas.

Horarios

Días

Martes y jueves.

Horario

De 4:30 p.m. a 8:00 p.m.

Precios

$125 o el equivalente en BS a la tasa de cambio oficial del BCV (vigente a la fecha de pago).

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