Gerencia de riesgo de crédito.
El curso de gerencia de riesgo de crédito tiene el propósito de dar a conocer los fundamentos modernos de la teoría de riesgo, que se aplican en el ámbito crediticio. Por consiguiente, se brinda una formación en lo concerniente a las técnicas probabilísticas que se utilizan en la modelización de los riesgos. Al respecto, no se aplica solamente en el ramo financiero (banca y seguros), sino también en empresas de manufactura, empresas de servicios en el sector salud (clínicas y hospitales), firmas de auditoría, y de manera general en cualquier organización que tenga el interés en identificar, medir y controlar riesgos asociados a su cartera de préstamos o de cobranzas. Es importante destacar que la Normativa IFRS 9 establece un nuevo enfoque para préstamos y cuentas por cobrar, inclusive cuando las últimas mencionadas son de carácter comercial. Por tal motivo, el nuevo modelo se basa en el riesgo de un instrumento cuando se refiere a una situación de incumplimiento en el futuro, entendiéndose que se trata de una “pérdida esperada” en lugar de considerar las pérdidas incurridas.
¿A quién está dirigido?
Directores, gerentes financieros y contables, profesionales de los sectores de seguros y finanzas, auditores y asesores de riesgo, así como todos aquellos ejecutivos pertenecientes a los cuadros medios y de supervisión que necesitan aplicar herramientas basadas en el análisis de riesgo de mercado.
¿Qué competencias desarrollarás?
- Comprende y aplica los fundamentos modernos de la teoría de riesgo de crédito.
- Conoce los elementos y técnicas básicas de la teoría de riesgo en el campo financiero y de riesgo actuarial / contingente.
¿Cuál es el Contenido?
Tema 1. Estadística Básica.
- Variables aleatorias.
- Distribución de frecuencias.
- Histograma de frecuencias.
- Tipos de promedios.
- Media y Varianza.
- Análisis de dispersión.
- Análisis de covarianza.
- Análisis de correlación.
Tema 2. Matemática Financiera.
- La operación financiera.
- Elementos de una operación financiera.
- Métodos para determinar el interés.
- Capitalización simple.
- Tasas proporcionales.
- Capitalización compuesta.
- Gráficos comparativos.
- Equivalencias en la capitalización compuesta.
- Principio básico de las finanzas.
- Tasa de interés efectiva.
- Valor del dinero en el tiempo.
- Sub períodos y tasas de interés.
- Tasa de interés nominal.
Tema 3. La Administración de Riesgos.
- La función de administración de riesgos.
- Clasificación de los riesgos financieros.
- El proceso de administración de riesgos.
- El Riesgo y el Rendimiento.
- Medición del riesgo.
- Distribución Normal o de Campana.
- Características de la curva de distribución.
- Covarianza.
- Correlación.
- Modelo CAPM.
- Intervalos de confianza.
- Distribución normal estandarizada.
- Volatilidad histórica.
- Volatilidad dinámica.
- Método Root Meat Squared Error.
Tema 4. Bonos y Acciones.
- Financiamiento de las inversiones.
- Activos financieros.
- Renta fija.
- Factores importantes de la renta fija.
- Valoración de bonos.
- Proceso de valoración.
- Estructura del mercado de valores.
- Valoración final.
- Ejemplos.
Tema 5. Medición de Riesgo de Crédito.
- Análisis de crédito tradicional.
- Análisis de crédito en los mercados financieros.
- Modelos para el cálculo de probabilidades de incumplimiento.
- El modelo Z-Score de Altman.
- El modelo de regresión logística.
¿Quiénes son los profesores?
Evaristo Diz
Actuarial Services and Consulting.
Fecha
Inicio
16 de julio.
Culminación
06 de agosto.
Duración
30 horas académicas | Presencial.
Horarios
Días
Sábados.
Horario:
9:00 a.m. - 4:00 p.m.
Precios
$200 o el equivalente en BS a la tasa de cambio oficial del BCV (vigente a la fecha de pago).
$160 si eres egresado CIAP/UCAB, estudiante de cualquier otra institución o si concretas el pago hasta 5 días hábiles antes del inicio de la actividad.
*1 solo promoción por persona.
