Gerencia de riesgo de crédito.

El curso de gerencia de riesgo de crédito tiene el propósito de dar a conocer los fundamentos modernos de la teoría de riesgo, que se aplican en el ámbito crediticio. Por consiguiente, se brinda una formación en lo concerniente a las técnicas probabilísticas que se utilizan en la modelización de los riesgos. Al respecto, no se aplica solamente en el ramo financiero (banca y seguros), sino también en empresas de manufactura, empresas de servicios en el sector salud (clínicas y hospitales), firmas de auditoría, y de manera general en cualquier organización que tenga el interés en identificar, medir y controlar riesgos asociados a su cartera de préstamos o de cobranzas. Es importante destacar que la Normativa IFRS 9 establece un nuevo enfoque para préstamos y cuentas por cobrar, inclusive cuando las últimas mencionadas son de carácter comercial. Por tal motivo, el nuevo modelo se basa en el riesgo de un instrumento cuando se refiere a una situación de incumplimiento en el futuro, entendiéndose que se trata de una “pérdida esperada” en lugar de considerar las pérdidas incurridas.

¿A quién está dirigido?

Directores, gerentes financieros y contables, profesionales de los sectores de seguros y finanzas, auditores y asesores de riesgo, así como todos aquellos ejecutivos pertenecientes a los cuadros medios y de supervisión que necesitan aplicar herramientas basadas en el análisis de riesgo de mercado.

­

¿Qué competencias desarrollarás?
  • Comprende y aplica los fundamentos modernos de la teoría de riesgo de crédito.
  • Conoce los elementos y técnicas básicas de la teoría de riesgo en el campo financiero y de riesgo actuarial / contingente.
¿Cuál es el Contenido?

Tema 1. Estadística Básica.

  • Variables aleatorias.
  • Distribución de frecuencias.
  • Histograma de frecuencias.
  • Tipos de promedios.
  • Media y Varianza.
  • Análisis de dispersión.
  • Análisis de covarianza.
  • Análisis de correlación.

Tema 2. Matemática Financiera.

  • La operación financiera.
  • Elementos de una operación financiera.
  • Métodos para determinar el interés.
  • Capitalización simple.
  • Tasas proporcionales.
  • Capitalización compuesta.
  • Gráficos comparativos.
  • Equivalencias en la capitalización compuesta.
  • Principio básico de las finanzas.
  • Tasa de interés efectiva.
  • Valor del dinero en el tiempo.
  • Sub períodos y tasas de interés.
  • Tasa de interés nominal.

Tema 3. La Administración de Riesgos.

  • La función de administración de riesgos.
  • Clasificación de los riesgos financieros.
  • El proceso de administración de riesgos.
  • El Riesgo y el Rendimiento.
  • Medición del riesgo.
  • Distribución Normal o de Campana.
  • Características de la curva de distribución.
  • Covarianza.
  • Correlación.
  • Modelo CAPM.
  • Intervalos de confianza.
  • Distribución normal estandarizada.
  • Volatilidad histórica.
  • Volatilidad dinámica.
  • Método Root Meat Squared Error.

Tema 4. Bonos y Acciones.

  • Financiamiento de las inversiones.
  • Activos financieros.
  • Renta fija.
  • Factores importantes de la renta fija.
  • Valoración de bonos.
  • Proceso de valoración.
  • Estructura del mercado de valores.
  • Valoración final.
  • Ejemplos.

Tema 5. Medición de Riesgo de Crédito.

  • Análisis de crédito tradicional.
  • Análisis de crédito en los mercados financieros.
  • Modelos para el cálculo de probabilidades de incumplimiento.
  • El modelo Z-Score de Altman.
  • El modelo de regresión logística.
¿Quiénes son los profesores?

Evaristo Diz

Actuarial Services and Consulting.

Fecha

Inicio

16 de julio.

Culminación

06 de agosto.

Duración

30 horas académicas | Presencial.

Horarios

Días 

Sábados.

Horario:

9:00 a.m. - 4:00 p.m.

Precios

$200 o el equivalente en BS a la tasa de cambio oficial del BCV (vigente a la fecha de pago).

$160 si eres egresado CIAP/UCAB, estudiante de cualquier otra institución o si concretas el pago hasta 5 días hábiles antes del inicio de la actividad.

*1 solo promoción por persona.

Compartir por:
PDF
Atención al cliente
1
¡Hola! [email protected] al CIAP | UCAB. ¿Cómo podemos ayudarte?