Gerencia de Riesgo de Mercado.

El curso de gerencia de riesgo de mercado tiene el propósito de dar a conocer los fundamentos modernos de la teoría de riesgo, que se aplican en el ámbito del manejo de portafolios al considerar el movimiento adverso de los factores de riesgo, tales como: tasas de interés, tipos de cambio, precio de las acciones, índices bursátiles, etc. Por consiguiente, se brinda una formación en lo concerniente a las técnicas probabilísticas que se utilizan en la modelización de los riesgos. Al respecto, no se aplica solamente en el ramo financiero (banca y seguros), sino también en empresas de manufactura, empresas de servicios en el sector salud (clínicas y hospitales), firmas de auditoría, y de manera general en cualquier organización que tenga el interés en identificar, medir y controlar riesgos asociados a su cartera de inversión o de clientes. Es importante destacar que la Normativa IFRS 9 establece un nuevo enfoque, donde el modelo se basa en el riesgo de un instrumento financiero cuando se refiere a situaciones de siniestro en el futuro, por lo que se habla de “pérdida esperada” en lugar de considerar aquellas pérdidas incurridas.

¿A quién está dirigido?

Directores, gerentes financieros y contables, profesionales de los sectores de seguros y finanzas, auditores y asesores de riesgo, así como todos aquellos ejecutivos pertenecientes a los cuadros medios y de supervisión que necesitan aplicar herramientas basadas en el análisis de riesgo de mercado.­

¿Qué competencias desarrollarás?
  • Comprende y aplica los fundamentos modernos de la teoría de riesgo de mercado.
  • Conoce los elementos y técnicas básicas de la teoría de riesgo en el campo financiero y de riesgo actuarial / contingente.
¿Cuál es el Contenido?

Tema 1. Estadística Básica

  • Variables aleatorias
  • Distribución de frecuencias
  • Histograma de frecuencias
  • Tipos de promedios 
  • Media y Varianza
  • Análisis de dispersión 
  • Análisis de covarianza
  • Análisis de correlación

Tema 2. Matemática Financiera

  • La operación financiera
  • Elementos de una operación financiera
  • Métodos para determinar el interés
  • Capitalización simple
  • Tasas proporcionales 
  • Capitalización compuesta
  • Gráficos comparativos
  • Equivalencias en la capitalización compuesta
  • Principio básico de las finanzas
  • Tasa de interés efectiva
  • Valor del dinero en el tiempo
  • Sub períodos y tasas de interés 
  • Tasa de interés nominal

Tema 3. La Administración de Riesgos

  • La función de administración de riesgos
  • Clasificación de los riesgos financieros
  • El proceso de administración de riesgos 
  • El Riesgo y el Rendimiento
  • Medición del riesgo 
  • Distribución Normal o de Campana
  • Características de la curva de distribución
  • Covarianza
  • Correlación
  • Modelo CAPM
  • Intervalos de confianza
  • Distribución normal estandarizada
  • Volatilidad histórica
  • Volatilidad dinámica
  • Método Root Meat Squared Error

Tema 4. Bonos y Acciones

  • Financiamiento de las inversiones
  • Activos financieros
  • Renta fija
  • Factores importantes de la renta fija
  • Valoración de bonos
  • Proceso de valoración
  • Estructura del mercado de valores
  • Valoración final
  • Ejemplos

Tema 5. Medición de Riesgo de Mercado

  • Definición de valor en riesgo
  • Metodologías para el cálculo del valor en riesgo
  • El valor en riesgo para un activo individual
  • El valor en riesgo para un portafolio de activos
  • Manipulación de matrices
  • Matriz de varianza - covarianza
  • Factores de riesgo
  • Simulación Montecarlo
  • Simulación histórica
  • Problemas del valor en riesgo
  • Tasas de interés
  • Estructura temporal de tasas de interés
  • Tasas de interés futuras o forwards
  • El reporto 
  • Conceptos de duración y convexidad
  • Valor en riesgo para un instrumento de deuda
¿Quiénes son los profesores?

Evaristo Diz

 

Fecha

Inicio

04 de julio

Culminación

27 de julio

Duración

30 horas de formación | Presencial

Horarios

Días 

Lunes y Miércoles

Horario:

5:00pm. - 8:00pm.

Precios

200 USD o el equivalente en BS a la tasa de cambio oficial del BCV (vigente a la fecha de pago).

160 USD para Estudiantes, Egresados UCAB o CIAP y por Pronto pago (5 días hábiles antes del inicio de la actividad).

*1 solo promoción por persona.

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